El autor hace un recorrido por las diferentes funciones de distribución que se aplican hoy en día en la generación de las variables aleatorias, destacando su propuesta personal basada en la distribución gaussiana o normal.
Además, propone el empleo de la hoja de cálculo de Excel para realizar la simulación de Monte Carlo, tanto por su sencillez de manejo como por su amplia disponibilidad.
CONTENIDO:
- Principios de la simulación de Monte Carlo
- Generación de números pseudoaleatorios
- Generación de variables aleatorias no uniformes mediante el principio de inversión
- Algunos funciones de distribución inversas incluidas en la aplicación Excel
- Simulación de distribuciones truncadas por el método de inversión o de la transformada inversa
- Generación de variables aleatorias no uniformes mediante el método de rechazo
- Generación de variables aleatorias no uniformes mediante el empleo de transformaciones
- Métodos específicos para la simulación de variables aleatorias no uniformes
- Simulación de estadísticos ordenados
- Los criterios de aceptabilidad y simulación estadística
Amura
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